જન્મ ઈ.સ. ૧૩૮૮માં બુરહાનપુર મુકામે. ત્યારે બુરહાનપુર (ખાનદેશ) ગુજરાતમાં જ સામેલ હતું. શેખ બાજન શેખ રહેમતુલ્લાના શિષ્ય હતા અને તેમની દેખરેખમાં જ તસવ્વુફ (અધ્યાત્મ)ના સર્વ તબક્કા તેમણે પસાર કર્યા હતા. 'ખજાનાએ રહેમત' નામે ગ્રંથ શેખ બહાઉદ્દીન બાજને આપ્યો છે, જેમાં તેમના મુર્શિદ(સદ્ગુરુ)નાં બોધવચનોનો સંગ્રહ થયેલો છે તેમજ સાધનાત્મક આધ્યાત્મિક બાબતો ચર્ચવામાં આવી છે. તેના છેલ્લા અધ્યાયમાં શેખ બાજન કૃત તે સમયની ગૂજરી ભાષામાં રચાયેલી ઝકડીઓ અને દોહરા પ્રકારની કવિતાઓ મૂકવામાં આવી છે. અવસાન ઈ.સ. ૧૫૦૬માં બુરહાનપુર મુકામે. ત્યાં તેમની મઝાર (સમાધિસ્થાન) આવેલી છે.